Do Monetary Policy Shocks Affect Financial Uncertainty? A Non-gaussian Proxy SVAR Approach

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Crucil, Romain; Hambuckers, Julien; Maxand, Simone

2023

Permalien
https://hdl.handle.net/2268/316669

DOI
10.2139/ssrn.4469420

SSRN-id4469420.pdf

Preprint Auteur (2.11 MB)

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Mots-clés :

SVARs; ICA; monetary policy; financial uncertainty; non-Gaussianity

Disciplines :

Macroéconomie & économie monétaire
Méthodes quantitatives en économie & gestion

Auteur, co-auteur :

Crucil, Romain ; Université de Liège - ULiège > HEC Liège Research > HEC Liège Research: Financial Management for the Future

Hambuckers, Julien ; Université de Liège - ULiège > HEC Liège : UER > UER Finance et Droit : Finance de Marché

Maxand, Simone

Langue du document :

Anglais

Titre :

Do Monetary Policy Shocks Affect Financial Uncertainty? A Non-gaussian Proxy SVAR Approach

Date de publication/diffusion :

juin 2023

Source :

Disponible sur ORBi :

depuis le 24 avril 2024

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