Pricing des options : du modèle binomial à Black & Scholes

Esch, Louis

Contribution to collective works (Parts of books)

Esch, Louis

2001 • In Esch, Louis; Justens, Daniel; Geuskens, Nicolas et al. (Eds.) Modélisation des produits financiers à risque réduit : obligations, SICAV, options, swaps et swaptions

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https://hdl.handle.net/2268/199928

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Keywords :

Options; Black & Scholes model; Binomial model

Disciplines :

Finance

Author, co-author :

Esch, Louis ; Université de Liège > HEC-Ecole de gestion > HEC-Ecole de gestion

Language :

French

Title :

Pricing des options : du modèle binomial à Black & Scholes

Alternative titles :

[en] Option pricing : from binomial model to Black & Scholes

Publication date :

2001

Main work title :

Modélisation des produits financiers à risque réduit : obligations, SICAV, options, swaps et swaptions

Author, co-author :

Esch, Louis ; Université de Liège - ULiège > HEC Liège : UER > UER Finance et Droit

Justens, Daniel

Geuskens, Nicolas

Moermans, Gérald

Publisher :

Luc Pire, Belgium

ISBN/EAN :

2-8741-5065-7

Collection name :

Economie

Pages :

73-111

Available on ORBi :

since 08 July 2016

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