Contribution to collective works (Parts of books)
Pricing des options : du modèle binomial à Black & Scholes
Esch, Louis
2001In Esch, Louis; Justens, Daniel; Geuskens, Nicolas et al. (Eds.) Modélisation des produits financiers à risque réduit : obligations, SICAV, options, swaps et swaptions
 

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Binomial à B&S.pdf
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Keywords :
Options; Black & Scholes model; Binomial model
Disciplines :
Finance
Author, co-author :
Esch, Louis ;  Université de Liège > HEC-Ecole de gestion > HEC-Ecole de gestion
Language :
French
Title :
Pricing des options : du modèle binomial à Black & Scholes
Alternative titles :
[en] Option pricing : from binomial model to Black & Scholes
Publication date :
2001
Main work title :
Modélisation des produits financiers à risque réduit : obligations, SICAV, options, swaps et swaptions
Author, co-author :
Esch, Louis ;  Université de Liège - ULiège > HEC Liège : UER > UER Finance et Droit
Justens, Daniel
Geuskens, Nicolas
Moermans, Gérald
Publisher :
Luc Pire, Belgium
ISBN/EAN :
2-8741-5065-7
Collection name :
Economie
Pages :
73-111
Available on ORBi :
since 08 July 2016

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