Master’s dissertation (Dissertations and theses)
Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt
Kreit, Damien
2013
 

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Keywords :
Copules; Processus stochastiques; Calibration
Abstract :
[fr] Ce mémoire a pour objectif d'introduire le lecteur au concept de copules, à leur interprétation et à leur utilisation en pratique. Une application de la théorie des copules à l'étude de la dépendance entre risque action et risque de taux d'intérêt est ensuite développée et illustrée.
Disciplines :
Mathematics
Author, co-author :
Kreit, Damien ;  Université de Liège - ULiège > Doct. sc. (math. - Bologne)
Language :
French
Title :
Copules pour processus stochastiques financiers - Etude de la dépendance entre risque action et risque taux d'intérêt
Defense date :
June 2013
Number of pages :
117
Institution :
UCL - Université Catholique de Louvain
Degree :
Master en sciences actuarielles
Promotor :
Devolder, Pierre
Jury member :
Ars, Pierre
Available on ORBi :
since 05 June 2016

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