Publications and communications of Louis Esch

Esch, L. (09 December 2017). Le hasard, sa modélisation et son traitement [Paper presentation]. Vulgariser n'est pas vulgaire, Bruxelles, Belgium.

Esch, L. (2017). Une introduction à l'économétrie. Tangente. Hors-série, HS 62.

Esch, L. (2017). Ce que préfèrent les consommateurs. Tangente, HS 62, 32-34.

Esch, L. (December 2016). Tarification en assurance non vie et probabilité de ruine [Paper presentation]. Modèles actuariels : aspects techniques et pédagogiques, Paris, France.

Esch, L. (October 2016). Comment élaborer des tarifs en assurance non vie [Paper presentation]. Applications didactiques de l'actuariat, Bruxelles, Belgium.

Esch, L. (2016). Le passage de la prime pure à la prime technique : comment structurer une tarification efficace ? Tangente, HS 57, 72-77.

Esch, L. (2016). La ruine d'une compagnie d'assurances : un événement qu'on aimerait éviter. Tangente, HS 57, 57.

Esch, L. (2014). Financial Mathematics and Stochastic Calculus.

Chaplin, W. J., Kjeldsen, H., Christensen-Dalsgaard, J., Basu, S., Miglio, A., Appourchaux, T., Bedding, T. R., Elsworth, Y., García, R. A., Gilliland, R. L., Girardi, L., Houdek, G., Karoff, C., Kawaler, S. D., Metcalfe, T. S., Molenda-Zakowicz, J., Monteiro, M. J. P. F. G., Thompson, M. J., Verner, G. A., ... Klaus, T. C. (2011). Ensemble asteroseismology of solar-type stars with the NASA kepler mission. Science, 332 (6026), 213-216. doi:10.1126/science.1201827

Esch, L. (2010). Mathématique pour économistes et gestionnaires. (4ème éd). De Boeck Université.

Esch, L. (2009). Calcul financier et actuariel. (Université de Beyrouth).

Esch, L. (November 2007). Organisationde compétitions [Paper presentation]. Mathématiques sportives, Bruxelles, Belgium.

Esch, L. (May 2007). A contre-courant de l'histoire : de Cox, Ross et Rubinstein à Black & Scholes [Paper presentation]. Autour de Black et Scholes, Bruxelles, Belgium.

Esch, L. (2007). Organisation de compétitions. In D. Justens, Mathématiques sportives (pp. 49-65). Belgium: Presses Ferrer.

Esch, L. (2007). Jeu, set et match. In D. Justens (Ed.), Mathématiques sportives (pp. 149-169). Belgium: Presses Ferrer.

Esch, L. (November 2006). Jeu, set et match [Paper presentation]. Mathématiques : du conret vers l'abstrait, Bruxelles, Belgium.

Esch, L. (2006). Elections, transitivité et arrondis [Paper presentation]. Remise des prix des Omympiades belges de mathématique, Liège, Belgium.

Esch, L. (2006). Mathématique pour économistes et gestionnaires. (3ème éd). De Boeck Université.

Esch, L. (2006). Jeu, set et match. In D. Justens (Ed.), Mathématiques : du concret vers l'abstrait (pp. 223-243). Presses Ferrer.

Esch, L. (March 2005). Distractions probabilistes [Paper presentation]. Mathématiques amusantes, Bruxelles, Belgium.

Esch, L. (2005). Hasard, probabilités et statistique. In J. Bair & V. Henry (Eds.), Contributions à la didactique de la statistique (pp. 117-135). Liège, Belgium: Editions de l'Université de Liège.

Esch, L. (2005). Distractions probabilistes. In D. Justens (Ed.), Mathématiques amusantes (pp. 241-268). Belgium: Presses Ferrer.

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Esch, L. (September 2004). Probabilité risque-neutre, arbitrage et martingales [Paper presentation]. Hommage aux professeurs De Bruyne et Moors, Liège, Belgium.

Colmant, B., Delfosse, V., & Esch, L. (2004). Les obligations : concepts financiers et comptables essentiels. (2ème éd). De Boeck et Larcier.

Esch, L. (2004). Modèles probabilistes en finance et assurances. In J. Bair & V. Henry (Eds.), Regards croisés sur les méthodes quantitatives de gestion (pp. 169-197). Editions de l'ULg.

Esch, L., Lopez, T., & Kieffer, R. (2003). Asset & Risk Management : la finance orientée risque. De Boeck Université.

Colmant, B., Delfosse, V., & Esch, L. (2002). Les obligations : les notions financières essentielles. (1ère éd). De Boeck et Larcier.

Esch, L. (September 2001). Exploitation de la corrélation : diversification d'un portefeuille d'actions [Paper presentation]. Applications pédagogiques de la mathématique financière, Luxembourg, Luxembourg.

Esch, L. (March 2001). Pricing des options : du modèle binomial à Black & Scholes [Paper presentation]. Modélisation de produits financiers à risque réduit, Bruxelles, Belgium.

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Esch, L., & Lopez, T. (December 2000). Exploiter les méthodes de gestion des risques de marché et la VaR comme interface à la gestion d'actifs [Paper presentation]. Exploitez les modèles internes pour maîtriser vos risques de marché, Paris, France.

Esch, L., & Lopez, T. (April 2000). Gestion de portefeuille et Risk Management : complémentaires, pas opposés [Paper presentation]. Programme des séminaires des formations postuniversitaires de HEC Liège, Liège, Belgium.

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Esch, L., & Lopez, T. (May 1999). Risk and Asset Management [Paper presentation]. Risk Management, Liège, Belgium.

Esch, L. (April 1999). Value at Risk [Paper presentation]. Journées du GEMME, Liège, Belgium.

Esch, L. (1999). Mathématique pour économistes et gestionnaires. (2ème éd). De Boeck Université.

Colmant, B., & Esch, L. (April 1998). Mesures de volatilité des marchés boursiers et Value at Risk [Paper presentation]. Programme des séminaires des formations postuniversitaires de HEC Liège, Liège, Belgium.

Esch, L., Lopez, T., & Kieffer, R. (December 1997). Value at Risk [Paper presentation]. Modèles de gestion des risques, Paris, France.

Esch, L., & Lopez, T. (November 1997). Value at Risk [Paper presentation]. Risk Management financier, Bruxelles, Belgium.

Esch, L., & Lopez, T. (April 1997). Value at Risk : une nouvelle technique de Risk Management financier [Paper presentation]. Programme des séminaires des formations postuniversitaires de HEC Liège, Liège, Belgium.

Esch, L., Lopez, T., & Kieffer, R. (1997). Value at Risk : vers un Risk Management moderne. De Boeck Université.

Esch, L. (1992). Mathématique pour économistes et gestionnaires. (1ère éd). De Boeck Université.

Paulus, J.-M., Grosdent, J.-C., Esch, L., & Goddet, A. (1986). Deviation from lognormality in platelet volume distribution : inferences about the mechanism of thrombopoiesis. Progress in Clinical and Biological Research, 215, 417-426.

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Esch, L. (August 1979). A theoretical study of the influence of platelet senescenceon platelet-size lognormality [Paper presentation]. 5ème congrès de l'International Society of Haematology, Hambourg, Germany.

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